Fitch: волатильность депозитов, связанная с продолжающейся расчисткой и трансформацией сектора, привела к сложностям с ликвидностью у некоторых банков

19.09.2017

1585 просмотров

Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за второй квартал 2017 года, который охватывает 29 из 33 банков сектора и на которые приходится 99,7% активов банковской системы страны

Управление ликвидностью оставалось непростой задачей для некоторых банков во втором квартале 2017 года ввиду нестабильности депозитов, связанной с продолжающейся расчисткой и трансформацией в секторе. Тем не менее сильный запас ликвидности у большинства банков помог им абсорбировать эти шоки.

Хотим обратить внимание, что согласно данным НБРК у следующих БВУ страны произошло снижение депозитного портфеля во втором квартале текущего года: BankRBK (-97,4 млрд тг.), Цеснабанк (-61,4 млрд тг.), DeltaBank (-37,9 млрд тг.), Ситибанк Казахстан (-23,8 млрд тг.), Qazkom (-22,7 млрд тг.), Банк Астаны (-20,2 млрд тг.), АТФ Банк (-18,4 млрд тг.), БЦК (-15,1 млрд тг.), CapitalBank (-14,0 млрд тг.), QazaqBanki (-11,0 млрд тг.), AsiaCreditBank (-3,0 млрд тг.).

Тем временем за отчетный период следующие банки нарастили свои обязательства в виде вкладов клиентов: AltynBank (+136,9 млрд тг.), Народный Банк (+93,0 млрд тг.), Сбербанк (+76,6 млрд тг.), Kaspi (+54,1 млрд тг.), Банк Китая в Казахстане (+38,4 млрд тг.), ЖССБ (+30,9 млрд тг.), ForteBank (+26,7 млрд тг.), ТПБ Китая в г.Алматы (+25,7 млрд тг.), KassaNova (+16,4 млрд тг.), TengriBank (+15,8 млрд тг.), Евразийский (+11,6 млрд тг.).

Несмотря на непростую операционную среду, розничные кредиты показали сильный рост на 4,6% во втором квартале 2017 года, а розничные депозиты выросли на 3% (за вычетом влияния обменного курса). Рост в корпоративном сегменте был более вялым: объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, почти не изменился, а депозиты сократились на 1,7% (также за вычетом влияния обменного курса).

Вышесказанное утверждение подтверждается статистикой НБРК: во втором квартале 2017 года, например, портфель кредитов банков населению на потребительские цели достиг отметки 2 660,2 млрд тенге, увеличившись за апрель-июнь на 5,3%. При этом за отчетный период было выдано кредитов на сумму 708,8 млрд тенге, что на 30% больше чем за первый квартал 2017 года (544,2 млрд тенге). Касательно депозитов населения и юридических лиц, то за отчетный период первые показали рост на 307,8 млрд тенге (+4,1%) до 7 885,4 млрд тенге, а вторые снизились на 112,6 млрд тенге (-1,2%) до 8 931,5 млрд тенге.

Проблемные кредиты (NPL) повысились до 12,8% от валовых кредитов на конец второго квартала 2017 года по сравнению с 10,1% на конец первого квартала 2017 года, частично ввиду признания Казкоммерцбанком в отчетности более высокого уровня неработающих кредитов до своего приобретения Народным банком Казахстана. Недавние заявления руководства Казахстана о потенциальной реструктуризации долга сельскохозяйственного сектора могут оказать дополнительное давление на показатели некоторых банков в преддверии проверки качества активов со стороны НБРК, запланированной на 2018 год.

Согласно «Финансовым показателям банков второго уровня», публикуемым НБРК на ежемесячной основе, доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе за первые шесть месяцев 2017 года увеличилась до 28,3% (4 392,3 млрд тг.). Столь значительный рост произошел после признания Казкоммерцбанком 71% (2 482,7 млрд тг.) своего ссудного портфеля проблемным в процессе завершения сделки с Народным Банком. Отмечаем, что погашение задолженности БТА перед ККБ было отражено в июльской отчетности, в этой связи уровень NPL скорректировался. Тем временем, NPL с просрочкой свыше 90 дней в системе составили 10,7% или 1 663,0 млрд тенге от совокупного ссудного портфеля (6,7% на 01.01.2017). Таким образом, рост признания ссуд проблемными значительно ускорился, а сформированные провизии по системе составили 1 734,4 млрд тенге или 104,3% покрытия NPL (90+).

Совокупный показатель базового капитала в секторе во втором квартале 2017 года немного сократился (на 0,2 п.п. до 14,2%) ввиду влияния ослабления тенге к доллару США на валютные активы. В то же время показатели капитала могут улучшиться (или резервы под обесценение увеличиться) в результате предлагаемого НБРК выделения банкам субординированных кредитов на сумму свыше 0,5 трлн тенге. Данный план предполагает, что владельцы банков, отвечающих необходимым критериям (крупные и средние банки), проведут взносы акционерного капитала в размере равном 50% от взноса НРБК. В то же время источники какой-либо существенной поддержки для банков от частных акционеров в настоящее время являются неопределенными.

Согласно «Сведениям о выполнении пруденциальных нормативов» во втором квартале 2017 года пять БВУ страны (BankRBK, DeltaBank, Сбербанк, Ситибанк и НБ Пакистана в Казахстане) не выполняли пруденциальные нормативы, против восьми в первом (Qazkom, BankRBK, QazaqBanki, DeltaBank, Банк Астаны, AsiaCreditBank, CapitalBank и KassaNova). Примечательно, что у троих банков из упомянутых пяти (BankRBK, Ситибанк и DeltaBank) был зафиксирован отток депозитов во втором квартале года. Согласно последней отчётности по состоянию на 01 августа 2017 года три БВУ (BankRBK, DeltaBank и Банк Астаны) не выполняли пруденциальные нормативы. Коэффициенты достаточности капитала к1 и к2 у первой пятерки БВУ страны показали снижение за исключением Народного банка (у которого на конец июня они находились на уровне 22,1%). Тем не менее данные показатели соответствуют минимальным пруденциальным требованиям НБРК (для системообразующих банков к1: 9,5%, к2: 12%)

Показатели прибыльности улучшились во втором квартале 2017 года на фоне увеличения отдачи на средний капитал в годовом выражении до 16,5% по сравнению с 11,5% в первом квартале 2017 года. В то же время это частично было обусловлено влиянием пересчета Qazkom квартальных операционных расходов в своей отчетности. Кроме того, в регуляторной отчетности ККБ за второй квартал 2017 года не были отражены отчисления под обесценение, связанные с приобретением Казкоммерцбанка Народным банком Казахстана в июле 2017 года.

Согласно данным НБРК, совокупная чистая прибыль банковского сектора Казахстана по итогам января-июня 2017 года составила 204,0 млрд тенге, что на 0,3% ниже показателя за сопоставимый период прошлого года (204,6 млрд тенге). Основной прирост чистой прибыли в абсолютном выражении был обеспечен Народным Банком (77,7 млрд тенге или 38,1%), Казкоммерцбанком (34,4 млрд тенге или 16,9%) и Kaspi (20,4 млрд тенге или 10,0%). При этом за счет признанного Qazkom убытка в размере 405,6 млрд тенге (формирование резервов под обесценение) на фоне завершения сделки по приобретению ККБ Народным Банком общий убыток системы по итогам января-июля (последняя отчетность) 2017 года составил 203,9 млрд тенге.

Полный отчёт доступен на сайте Fitch клиентам с платной подпиской.