Банк России повысил прогноз по структурному профициту ликвидности

25.12.2017

740 просмотров

На открытии сегодняшних торгов на KASE курс паре USDKZT (t+1) составил 333,1 тенге за доллар

В пятницу национальная валюта укрепилась к доллару США на 1,45 тенге до 332,68 тенге за доллар, тогда как средневзвешенный курс по паре RUBKZT сложился на уровне 5,71 тенге за рубль (+2 тиын). Объем торгов с долларом США остался высоким, хоть и снизился на 105,3 млн долларов США в сравнении с четвергом до 235,9 млн долларов. Отмечаем, что в последние дни пара USDKZT двигается вразрез с динамикой рынка нефти и российского рубля.

На текущий момент (10:50 AST) курс по паре USDKZT составляет 333,15 тенге за доллар, что на 47 тиына выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

На денежном рынке наблюдался некоторый спрос на двухдневные свопы на USDKZT – доходность выросла на 1,07% до 10,86% годовых при достаточно высоком объеме торгов (334,4 млрд тенге). Сегодня в США выходной (Рождество), в связи с чем сделки с долларом США на t+1 не заключались. Доходность однодневных операций репо снизилась до 9,26% годовых (-2 б.п.), где также объем торгов превышал привычные уровни (407,5 млрд тенге).

В пятницу НБРК разместил недельные ноты на 230,0 млрд тенге при доходности в 9,251% годовых, удовлетворив спрос со стороны рынка на 72,0% (319,48 млрд тенге). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,3 трлн тенге брутто задолженности перед рынком.

Индекс KASE немного снизился в пятницу на 0,13% до 2 120,57 пунктов. Бумаги трех компаний из представительского списка индекса KASE выросли в цене: Кселл (+1,68%), KAZ Minerals PLC (+0,53%) и KEGOC (+0,58%). Тогда как бумаги еще трех компаний завершили день в красной зоне: Казахтелеком (-2,91%), КазТрансОйл (-0,45%) и Народный банк (-0,01%).

Индекс доллара США практически не изменился за пятницу, увеличившись на 0,04% до 92,88 пунктов в преддверии рождественских и новогодних праздников. По данным Министерства торговли США, потребительские расходы в США выросли на 0,6% в ноябре, тогда как личные доходы увеличились лишь на 0,3%. Одновременно ослабло давление на доллар после того, как Сенат США накануне одобрил законопроект о финансировании работы федерального правительства до 19 января, что позволит избежать приостановки его работы. Британский фунт торговался в узком диапазоне против доллара США в пятницу, подешевев на 0,11% до 1,336 долларов за фунт стерлингов. Тем временем курс по паре EURUSD составил 1,186 долларов за евро (+0,1%).

На фоне роста нефтяных котировок российский рубль в пятницу достиг декабрьского пика, укрепившись по итогам дня на 9 копеек до 58,37 рублей за доллар. Сегодня в РФ пройдут выплаты по НДПИ, а также завершатся выплаты НДС и акцизов. Аналитики ожидают увеличения предложения валюты на MOEX в связи с доформированием рублевых резервов под данные платежи. В опубликованном в пятницу обзоре ликвидности банковского сектора, российский регулятор повысил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2017 года до 2,2-2,6 трлн рублей с 1,8-2,3 трлн рублей в связи с приобретением им в декабре дополнительного выпуска обыкновенных акций банка ФК Открытие на 456,2 млрд рублей, а также с другими операциями в рамках повышения финансовой устойчивости санируемых Бинбанка и Промсвязьбанка.

Цены на нефть выросли в пятницу после заявлении главы Минэнерго РФ Александра Новака. Стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась на 1,37% до 65,04 долларов США. Так, А.Новак сказал, что выход ОПЕК и России из соглашения о сокращении добычи будет плавным, чтобы избежать каких-либо новых излишков нефти на рынке. Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что преждевременно обсуждать изменения в пакте относительно сокращения поставок, поскольку ребалансировка рынка вряд ли произойдет до второй половины 2018 года. Также стоит отметить данные нефтесервисной компании Baker Huges, показавших, что количество активных буровых установок в США не изменились (с 16 по 22 декабря), составив 747 единиц.

Цены на золото выросли на 0,68% в пятницу до максимума с 5 декабря, завершив неделю ростом на 1,7% при цене в 1 279,1 долларов США за унцию. Росту цен способствовало повышение спроса на активы-убежища ввиду негативной динамики на фондовом рынке США и усугубления каталонского кризиса в Испании. В пятницу индекс S&P 500 снизился на 0,05% до 2 683,34 пунктов, Nasdaq – 6 465,17 пунктов (-0,12%), Dow Jones – 24 754,06 пунктов (-0,11%). Тем временем партии в Каталонии, поддерживающие независимость, сохранили абсолютное большинство в парламенте по итогам досрочных выборов.

Курс биткоина к доллару продолжает коррекционное движение. Согласно Coindesk биткоин за последние сутки потерял 3,47%, опустившись до отметки 13,5 тыс долларов. Эксперты отмечают, что на курс криптовалюты влияют негативные прогнозы касательно ее будущего и фиксация прибыли крупными инвесторами (китами). Так, 19 декабря соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у Bitcoin нет перспектив в качестве торговой валюты, а министр финансов Японии, одной из немногих стран, где Bitcoin легализован, отметил, что не считает его надежным активом.

Диаграмма 2. Цена Bitcoin:

Источник: CoinDesk

События в Казахстане:

Нурсултан Назарбаев рассказал об оздоровлении банковской системы РК.
Данияр Акишев: Нацбанк принимал взвешенные решения.
Стати и миллионы долларов. Казахстан борется с мошенничеством.
Ахметжан Есимов возглавил фонд «Самрук-Қазына».
Какие критерии налоговой политики принципиально важны для МСБ.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 22 декабря 16,9 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-108 выпуска 11 (KZKDKY090113) с доходностью к погашению 8,89 % годовых.

Корпоративные события:

Fitch пересмотрел прогноз по банковскому сектору Казахстана.
Рейтинги Народного Банка подтверждены на уровне «ВВ/».
Асылжан Мамытбеков покинул совет директоров Банка Астаны.
Узбекэнерго выплатила KEGOC $143 млн.
ENI приобрела 50% права на добычу в месторождении Исатай.
АО "Казкоммерцбанк" сообщило о намерении выплатить дивиденды по привилегированным акциям KZ1P00400211 (KZ0005416453, KKGBp) за 2017 год.

Международные события:

Власти РФ завлекают капитал в страну повторной амнистией.
Северная Корея назвала новые санкции ООН актом войны.
Газпром и Нафтогаз одновременно объявили себя победителями суда в Стокгольме.
В Беларуси принят «революционный» декрет.
В Венесуэле прекратили работу 80% нефтяных заводов.
АФК Система заплатит 100 млрд рублей для урегулирования спора с Роснефтью.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz