Среди причин отмечены замедление глобального экономического роста и рост стоимости доллара

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам среды курс по валютной паре USDKZT вырос до 477,92 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 475,23 тенге днем ранее. При этом объем торгов с долларом остается приближенным к среднесуточным значениям текущего года – 112,0 млн долларов (-17,3 млн). Ослабление тенге могло быть связано с очередным падением цен на нефть, а также с повышением спроса на инвалюту со стороны казахстанских компаний, оплачивающих импортные контракты и/или погашающих свои внешние обязательства. В качестве примера можно привести досрочное погашение Банком развития Казахстана своих евробондов (см. ниже).  

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки на денежном рынке снизились в среду: TONIA упала сразу на 36 б.п., до 14,19%, SWAP-1D – понизился на 7 б.п., до 15,43% при объемах торгов, близких к среднесуточным значениям с начала года (713,7 млрд против среднесуточных 704,7 млрд тенге). В рамках операций по изъятию краткосрочной ликвидности на депозитах в Нацбанке было размещено 226,0 млрд тенге (100% спроса) с годовой доходностью 14,5%. Открытая позиция по операциям НБРК впервые с конца августа вновь приближается к отметке 3,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду к закрытию торгов индекс KASE вновь незначительно вырос – на 0,2%, до 3 125,98 пункта. Основными драйверами роста выступили акции Народного Банка (+1,0%) и Kaspi (+0,8%), тогда как наиболее заметное снижение показали долевые бумаги Kcell (-0,8%). Из событий долгового рынка можно отметить привлечение Минфином РК 57,3 млрд тенге путем размещения двух выпусков облигаций, доходность одного из которых привязана к TONIA (+1%), а доходность другого составляет 13,9%. Также МФО ОнлайнКазФинанс привлекло 4,4 млн долларов и 1,3 млрд тенге, выпустив краткосрочные облигации с годовыми доходностями 10% и 21%, соответственно. Между тем Банк развития Казахстана объявил о частичном досрочном погашении путем выкупа собственных еврооблигаций на общую номинальную сумму 215,8 млн долларов.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду продолжили недельное падение, снизившись по итогам дня на 0,1-0,3%. Этому способствовали проинфляционные макроданные, а также очередные «ястребиные» высказывания членов Федрезерва. Так, цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 8,5% в годовом выражении, тогда как аналитики прогнозировали рост на 8,4%. При этом рост в помесячном выражении (+0,4% относительно августа) был отмечен впервые за три месяца. Между тем президент ФРБ Кливленда и голосующий член FOMC Лоретта Местер заявила, что повышение базовой процентной ставки должно быть продолжено, поскольку прогресс в борьбе с инфляцией практически отсутствует.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов – публикация статистики по годовой инфляции в США. Отметим, что аналитики прогнозируют замедление показателя до 8,1% после 8,3% в августе.

НЕФТЬ

По итогам среды котировки нефти Brent снизились на 2,0% – до 92,4 доллара за баррель на фоне данных отчета ОПЕК+. Эксперты технического комитета картеля сообщили, что в третьем квартале текущего года предложение нефти превысило спрос: поставки составили 100,6 млн б/с при спросе с 99,3 млн б/с. При этом до конца года ожидается умеренное восстановление объемов потребления нефти (до 101,6 млн б/с) при некотором сокращении ее предложении (до 96,2 млн б/с). На настроения нефтетрейдеров также повлияли прогнозы Минэнерго США: цена нефти сорта Brent на 2022 год понижена со 104,2 до 102,1 доллара за баррель. Среди основных причин ведомство выделяет замедление глобального экономического роста и рост стоимости доллара на фоне бегства инвесторов от риска.

 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В среду курс по паре USDRUB продолжил рост –  на 1,2%, до 64,42 рубля за доллар, впервые с конца мая текущего года. Давление на рубль, вероятно, оказывало снижение нефтяных котировок, а также возросший спрос на инвалюту со стороны частных лиц в связи с текущей геополитической ситуацией. Между тем по данным Росстата, годовая инфляция в РФ по итогам прошлой недели замедлилась до 13,36% с 13,68% неделей ранее. Зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что указанные данные свидетельствуют об отсутствии устойчивой составляющей инфляции и краткосрочных проинфляционных рисков. Напомним, что динамика инфляционных процессов в стране тщательно отслеживается регулятором для принятия решения об уровне базовой ставки, ближайшее заседание по которому запланировано на 28 октября.

События в Казахстане:

• Президент: Придаем важное значение расширению взаимодействия с Турцией.
• Казахстан и Турция подписали шесть документов.
• Казахстан и Турция хотят довести торговый оборот до $10 млрд.
• Казахстан ратифицировал протокол о беспошлинной торговле между ЕАЭС и Ираном.
• Реализацию плана по снижению административной нагрузки на бизнес рассмотрели в Правительстве.
• Стимулирующие меры правительства позволят увеличить производство товарного газа в Казахстане.
• Казахстан планирует прекратить экспорт газа.
• В Казахстане уравняли цифровые и бумажные документы.

Корпоративные события:

• БРК сообщает о частичном досрочном погашении международных облигаций XS2337670694, US25159XAD57 (BRKZe12).
• Изменен состав Совета директоров БРК.

Международные события:

• Байден пригрозил Саудовской Аравии «последствиями» после объявления о сокращении добычи нефти.
• Генассамблея ООН осудила попытку России аннексировать украинскую территорию.
• Германия исключает возможность поставок газа по «Северному потоку-2».
• $60 за баррель: Минфин США обозначил возможный потолок цен для нефти из России.
• Российский уголь в Европе заместят поставки более дорогого топлива из Колумбии и ЮАР.
• Bloomberg узнал об обсуждении в США полного запрета на поставки алюминия из России.
• Дефицит бюджета США в минувшем фингоду сократился вдвое.
• «Переломный момент»: эксперты оценили сокращение мирового благосостояния в 2022 году.