На российском фондовом рынке продолжаются распродажи: индекс Мосбиржи упал во вторник на 6,5%

19.01.2022

1553 просмотров

Такая динамика преимущественно обусловлена негативным геополитическим фоном и общим ухудшением риск-аппетита на мировых рынках

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Ревальвационная динамика тенге продолжилась на фоне обновления семилетнего максимума котировок нефти , разработки мер по обеспечению стабильности валютного рынка и контроля инфляции. По итогам вторника курс по паре USDKZT снизился на 0,51 тенге – до отметки 434,07 тенге за доллар (-0,51 тенге) при незначительном снижении объёма торгов – 192,5 млн долларов (-1,9 млн). Таким образом, с начала недели средневзвешенный курс USDKZT укрепился на 0,77 тенге, с отметки 434,84 тенге за доллар. Очевидно, что в моменте определяющее влияние на курс имеет позитивная динамика котировок нефти, нежели наблюдаемое падение рубля.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 434,40 тенге за доллар, что на 0,33 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне роста спроса на краткосрочную ликвидность индикативные ставки денежного рынка выросли во вторник. Так, доходность однодневных операций репо увеличилась на 25 б.п., до 9,65% годовых, в то время как привлечение/размещение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 9,19% годовых (+18 б.п.). Между тем отрицательное сальдо операций НБРК (открытая позиция) на денежном рынке продолжает оставаться на минимальных за последние 3 года уровнях в 3 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Биржевые торги акциями завершились ростом индекса KASE на 0,56%, до 3 481,12 пункта. Объем сделок с «голубыми фишками» снизился относительно предыдущего торгового дня на 22,8% и составил 99,1 млн тенге. В составе индекса по итогам вчерашних торгов продолжили дешеветь акции Казатомпрома (-1,7%) и Кселл (-1,2%). В то же время начали восстанавливаться в цене долевые бумаги Народного банка (+4,5%), КазТрансОйла (+2,6%). На фоне падения мировых и российских фондовых индексов (см. ниже) дальнейшее повышение спроса на акции казахстанских компаний видится маловероятным. Из прошедших событий на долговом рынке отметим, что Министерство финансов анонсировало проведение 20 января специализированных торгов краткосрочными облигациями (365 дней) с объявленным объёмом размещения 60,0 млрд тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ведущие американские фондовые индексы во вторник продемонстрировали сильное падение в пределах 1,5-2,6% на фоне опасений более агрессивного увеличения процентной ставки Федрезервом. Согласно текущим прогнозам (CME Group), монетарный регулятор повысит базовую ставку на мартовском заседании (вероятность – 90%). Однако на рынке идёт спекуляция в отношении шага повышения – на 25 б.п. или сразу на 50 б.п. На этом фоне доходность 10-летних гособлигаций США выросла выше 1,87% (+37 б.п. с н.г.). В то же время сезон отчетности, стартовавший с финрезультатов банковского сектора, пока не оказывает поддержку рынку. Сегодня в фокусе внимания корпоративная отчетность – Bank of America и Morgan Stanley.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent во вторник вновь обновили 7-летние максимумы на фоне возросшей геополитической напряженности на Ближнем Востоке, позитивного отчёта ОПЕК+. По итогам дня котировки выросли на 2,4% – до отметки 88,6 доллара за баррель. Напомним, ранее стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого были взорваны три нефтяных танкера в Абу-Даби. Кроме того, в опубликованном во вторник ежемесячном докладе ОПЕК отмечает, что организация не смогла увеличить добычу на весь разрешенный в декабре объём добычи, перевыполнив соглашение на 26%. В то же время, несмотря на быстрое распространение нового штамма коронавируса, организация сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2022 год – 100,8 млн б/c

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на продолжающийся рост котировок нефти, российский рубль во вторник оказался под давлением продавцов. По итогам дня пара USDRUB выросла на 1,1% – до 76,94 рубля за доллар. Такая динамика преимущественно обусловлена негативным геополитическим фоном и общим ухудшением риск-аппетита на мировых рынках. Отметим, что ранее стало известно об эвакуации российских дипломатов из Украины и проведении в феврале совместных (РФ и Беларуси) военных учений в Беларуси. Кроме того, в виду роста волатильности Минфин РФ отменил сегодняшний аукцион по размещению ОФЗ. На фоне высокой геополитической напряженности индекс Мосбиржи во вторник упал на 6,5%, войдя в «медвежий» рынок (падение от пиков октября составило выше 20%).

Диаграмма 2. Индекс Мосбиржи:

Источник: Investing

События в Казахстане:

Режим ЧП отменяется во всех регионах Казахстана.
Какие поручения дал премьер-министр РК по недопущению роста инфляции.
Комитет госдоходов приостановил проверки бизнеса.
Утвержден механизм возмещения ущерба пострадавшему от беспорядков МСБ.
Минэнерго разработало меры для стабилизации цен на рынке ГСМ.
В Казахстане вводят новые ограничения в связи с Омикроном.
На склад СК-Фармация доставлено 150 тысяч доз Спутник Лайт.

Корпоративные события:

КазМунайГаз перестал обладать 100%-й долей участия в ҚазМұнайГаз Өнімдері.

Международные события:

В Белом доме призвали Москву «принять решение» по европейской безопасности.
Посольство России призвало США отказаться от поставок оружия Украине
В ФРГ заявили, что противодействие «Северному потоку – 2» угрожает энергобезопасности ЕС.
Беднейшие страны мира ждет рост платежей по госдолгу.
Цена нефти марки Brent превысила $89 за баррель.
Goldman Sachs прогнозирует подорожание нефти Brent до $100 за баррель.