Открытая позиция по операциям НБРК приблизилась к 5 трлн тенге чистой задолженности

10.11.2023

950 просмотров

Это выступает одним из факторов поддержки тенге

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Рост курс доллара на локальном рынке продолжился в четверг на ухудшении конъюнктуры сырьевого рынка, умеренных девальвационных краткосрочных ожиданиях по курсу, общем бегстве инвесторов от риска и укреплении индекса доллара. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до 468,08 тенге за доллар (+1,13 тенге). Отметим, что по результатам ноябрьского опроса АФК, эксперты финрынка ожидают роста валютной пары USDKZT до 474,3 тенге за доллар к началу декабря (+6,22 тенге к текущему).

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка в четверг продемонстрировали снижение: TONIA опустилась до отметки 15,88% (-3 б.п.), тогда как SWAP_1D снизилась до 11,80% (-14 б.п.). Совокупный объем торгов составил 884 млрд тенге, в сравнении с 1,1 трлн тенге днем ранее (среднесуточный объём в т.г. – 879,2 млрд тенге). Между тем на рынке продолжается снижение участия НБРК: если в первом квартале доля Нацбанка на рынке репо составляла 32%, во втором – 24%, то в третьем квартале она снизилась до 13%.

В то же время уровень изымаемой краткосрочной ликвидности продолжает расти (открытая позиция ~5,0 трлн тенге) за счет увеличения объема размещенных в НБРК депозитов (на аукционе в четверг привлечено 513 млрд тенге), а также операций РЕПО. Напомним, поддержание высокого уровня изъятия свободной ликвидности оказывает поддержку нацвалюте путем ограничения ее перетока на валютный рынок.

Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:

Источник: НБРК

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг показал умеренный рост, достигнув отметки в 4 064,7 пункта (+0,12%). Основными драйверами роста выступили акции KEGOC (+1,6%) и БЦК (+0,5%). Отметим, что обе компании опубликуют квартальные финансовые отчёты на следующей неделе (~14.11). Соответственно, покупки могли происходить в ожидании сильной отчётности.

Среди событий долгового рынка можно отметить размещение двухлетних облигаций ТОО «Ел Орда Арнау» на сумму 1,5 млрд тенге с доходностью к погашению 25% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

После восьми сессий непрерывного роста американский фондовый рынок завершил торги четверга снижением на 0,7-0,9%. Информационным поводом к продажам послужили комментарии главы Федрезерва о неуверенности монетарного регулятора в том, что процентная ставка достаточно высока для завершения борьбы с инфляцией. Джером Пауэлл также предупредил о возможности повышения ставок, если инфляция сохранится высокой. В дополнение к этому отметим и проинфляционные данные о приостановке роста заявок на пособия по безработице: показатель опустился до 217 тыс, против 220 тыс. неделей ранее.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в четверг приостановили падение, зафиксировавшись на уровне 79,9 доллара за баррель (+0,4%). Аналитики Citi Group заявили в четверг, что ожидают ослабления давления на сырьевой рынок и восстановления цен после падения до самого низкого уровня с июля текущего года. Отметим, что котировки снижаются третью неделю подряд (на текущей неделе -5,7%) на опасениях падения спроса и отсутствия перебоев в поставках сырья из Ближнего Востока.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс по паре USDRUB в четверг практически не изменился, сохранившись на отметке 92,04 рубля за доллар. Основную поддержку российской валюте продолжает оказывать норма об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами. Так, объём чистых продаж ин валюты крупнейшими экспортерами увеличился в октябре до 12,5 млрд долларов против 9,2 млрд в сентябре и 7,2 млрд долларов в августе.

События в Казахстане:

О чём договорились Токаев и Путин.
Товарооборот между Казахстаном и Россией по итогам восьми месяцев составил $17 млрд.
Смаилов: Товарооборот Казахстана со странами ОЭС вырос на 40%.
Смаилов: Казахстан и Узбекистан планируют довести объем взаимной торговли до $10 млрд.
Нацбанк анонсировал сокращение присутствия на рынке РЕПО и переход от нот к депозитам.

Корпоративные события:

НУХ Байтерек стал обладать 49,0%-ми долями Авантюрин и Qarqyn Group.
ArcelorMittal сократила в третьем квартале EBITDA на 28%.
KASE удовлетворила почти две трети заявок при SPO KEGOC.
АИФН RETAM выплатил дивиденды по привилегированным акциям за третий квартал 2023 года.
First Heartland Jusan Invest сообщил о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000132 (FHJIag) ИПИФ allGA за 2 и 3 кварталы 2023 г.
Хамитов Е.Е. избран председателем Совета директоров КЖК.

Международные события:

СБ ООН 10 ноября проведет заседание по Ближнему Востоку.
Кирби: США истратили 96 процентов одобренных для Украины средств.
Bloomberg сообщил о согласии ОАЭ ограничить реэкспорт из ЕС в Россию.
NERC: Две трети территории Северной Америки могут столкнуться с дефицитом электроэнергии предстоящей зимой.
Bloomberg узнал о призывах ЕС не спешить с помощью Украине за счет активов ЦБ России.
Эксперты ВШЭ сообщили об удвоении чистого оттока капитала за третий квартал.