Активность членов биржи KASE, июнь 2017

06.07.2017

888 просмотров

За январь–июнь 2017 года объем торгов на KASE во всех секторах рынка вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 80,1%, составив 88 660,3 млрд тенге.

Основной прирост обеспечили сектор валютного свопа (+33,0 млрд тенге; +237,1%), где наиболее активным участником выступало АО «Казкоммерцбанк», а также операции авторепо НЦБ (+4,4 млрд тенге; 60х), основной объем сделок осуществлялся АО «Фридом Финанс». В структуре торгов по объему операций по-прежнему превалируют купля-продажа валюты (включая операции валютного свопа), а также сделки РЕПО. К примеру, более половины всего совокупного объема приходится на торги иностранной валютой - 58,9% или 52 187,8 млрд тенге, тогда как на операции репо пришлось 40,4% или 35 822,8 млрд тенге. Тем временем, на фондовом рынке страны (акции, облигации и ГЦБ) за первое полугодие сложилась следующая динамика: объёмы торгов в сегменте акций и ГЦБ выросли, а у участников долгового рынка снизились. В июне наибольший рост в относительных значениях показал сегмент акций, рост которых составил 250,4% (IPO Банка Астаны), далее следуют сегмент «прямого» РЕПО по НЦБ (+53,6%) и сегмент корпоративных долговых ценных бумаг (+45,6%).

Акции. Объем торгов акциями за январь-июнь 2017 года составил 90,6 млрд тенге, что на 12,7 % выше объема соответствующего периода прошлого года (80,4 млрд тг.).

В секторе «купля-продажа долевых ценных бумаг» по итогам июня лидером стало АО «Фридом Финанс» с коэффициентом 3,8^[1]. В пятерку лидеров также вошли - АО «КазПочта» (Ка 1,33), АО «Асыл-Инвест» (Ка 1,28), АО «Halyk Finance» (Ка 1,18) и АО «BCC Invest» (Ка 1,13). Компания Фридом Финанс является абсолютным лидером в данном сегменте по всем четырем показателям.

Корпоративные облигации. Долговой рынок ценных бумаг все еще является достаточно пассивным: объем торгов корпоративными облигациями за январь-июнь 2017 года составил 101,1 млрд тенге, что на 47,3% ниже объема соответствующего периода прошлого года (191,8 млрд тг.).

В купле-продаже долговых ценных бумаг активнее всего в июне себя также проявило АО «Фридом Финанс» (Ка 3,79). Далее следуют АО «Сентрас Секьюритиз» (Ка 3,03), АО «BCC Invest» (Ка 2,23), АО «Цесна Капитал» (Ка 1,50) и АО «Казкоммерц Секьюритиз» (Ка 1,18). В соответствии с присвоенными KASE коэффициентами наибольшее количество результативных дней у Сентрас Секьюритиз.

ГЦБ. Объем торгов ГЦБ в текущем году значительно вырос в сравнении с 2016 годом: за шесть месяцев объем торгов составил 437,4 млрд тенге (+31,0%). При этом, первичный рынок ГЦБ показал рост в 87,2% и составил 340,2 млрд тенге, а вторичный – снизился на 36,2% и составил 97,2 млрд тенге.

В категории купля-продажа государственных ценных бумаг в прошлом месяце первое место заняло АО "Нурбанк" (Ка 3,00). Далее список продолжили такие организации, как АО «Нурбанк «MONEY EXPERTS» (Ка 3,00), АО «Halyk Finance» (Ка 2,08), АО "Сентрас Секьюритиз" (Ка 1,64) и АО "Казкоммерц Секьюритиз" (Ка 1,61).

РЕПО. Объем операций репо за период январь-июнь составил 35 822,8 млрд тенге, что на 22,3% больше объема в сравнении с сопоставимым периодом 2016 года. При этом объем операций авторепо ГЦБ составил 31 217,8 млрд тенге или 87,2% от всего объёма торгов в данном сегменте.

В июне большинство денег под залог ценных бумаг привлекало/размещало АО «Казкоммерцбанк» (Ка 2,07). В тройку лидеров также вошли АО «Фридом Финанс» (Ка 1,86) и АО «BCC Invest» (Ка 1,57). Казкоммерцбанк лидирует по количеству результативных дней, объёму и количеству сделок. При этом лидерство по количеству активных счетов, задействованных в сделках, у Фридом Финанс.

Иностранная валюта. Как отмечалось выше, 58,9% объема торгов на KASE пришлось на сектор торгов с иностранной валютой. Объем торгов за шесть месяцев составил 52 187,8 млрд тенге, что на 170,0% выше уровня за аналогичный период прошлого года (19 326,3 млрд тг.).

В операциях валютного свопа лидерство за АО «Казкоммерцбанк» (Ка 2,1). На втором месте находится АО "Kaspi Bank" (Ка 0,98) и АО «ДБ «Альфа-Банк» (Ка 0,94) на третьем. Казкоммерцбанк оказался абсолютным лидером по количеству сделок, их объёму и по количеству результативных дней.

По состоянию на 12.07.2017 года количество котируемых маркет-мейкерами инструментов на бирже KASE составляет 161 (не изменились по сравнению с прошлым месяцем). Маркет-мейкером с наибольшим количеством инструментов является АО «Halyk Finance», на которого приходится 37 инструмента. Далее следуют АО «BCC Invest» (23), АО «Цесна Капитал» (19), АО «Казкоммерц Секьюритиз» (17) и АО «Фридом Финанс» (13).

Информацию о рэнкинге активности членов KASE можно найти по данной ссылке.

[1] Рэнкинг активности членов биржи KASE рассчитывается в соответствии с методикой на основании четырех ключевых параметров: объема сделок (V), количества сделок (N), количества результативных дней (D), количества использованных счетов (A).

Последние события

11 июля Совет директоров АО "Казкоммерцбанк" принял решение о размещении 1 339 379 809 простых акций по цене 142,67 тенге за одну простую акцию и 285,34 тенге за одну ГДР с учетом реализации акционерами права преимущественной покупки.
Казахстанская фондовая биржа сообщила о том, что с 01 по 14 июля 2017 года в торговой системе KASE проводится первичное размещение индексированных облигаций KZP01Y03F543 (KZ2C00003945, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FFINb2; 1 000 тенге, 5,0 млрд тенге; 28.06.17 – 28.06.20; полугодовой купон 8,00 % годовых; 30/360) АО "Фридом Финанс" посредством подписки на них.
Казахстанская фондовая биржа сообщила о том, что с 01 по 21 июля 2017 года в торговой системе KASE проводится первичное размещение простых акций GG00BD3DTC15 (альтернативная площадка KASE, сектор "акции", GG_FERR) компании Ferro-Alloy Resources Limited посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные акции выступает АО "Tengri Capital MB". Количество размещаемых акций – 30 000 штук. Цена размещения указанных акций – 34 500 тенге за одну акцию.
3 июля Министерство финансов РК привлекло на KASE один трлн тенге, разместив казначейские обязательства МЕОКАМ-060 (5 лет), МЕУКАМ-072 (6 лет), 108 (9 лет) и 120 (10 лет) в объёме 250 млрд тенге каждая под 9,50, 9,40, 9,10 и 9,0 % годовых.
30 июня АО "Delta Bank" сообщило о решении Совета директоров о размещении 3 350 000 простых акций KZ1C36500011 (KZ000A1CTMT7, NFBN) по цене размещения 1 500 тенге за одну акцию на общую сумму 5 025 000 000 тенге.
28 июня стало известно, что АО "BCC Invest" - дочерней организация АО "Банк ЦентрКредит" c 01 июля присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y01F525 (KZ2C00003937, MREKb10) АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания".
28 июня стало известно, что решением Правления Казахстанской фондовой биржи c 01 июля 2017 года АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по некоторым международным облигациям АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
Решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи от 23 июня 2017 года индексированные облигации KZP01Y03F543 (KZ2С00003945; 1 000 тенге, 5,0 млрд тенге; 28.06.17 – 28.06.20; полугодовой купон 8,00 % годовых; 30/360) АО "Фридом Финанс") включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки.
АО "Сентрас Секьюритиз", являющееся управляющей компанией интервальных паевых инвестиционных фондов, сообщило KASE о присвоении 16 июня 2017 года обществу рейтинга надежности и качества услуг Управляющей компании "А+" ("Очень высокий уровень надежности и качества услуг") рейтинговым агентством ТОО "Рейтинговое агентство "Эксперт РА Казахстан".
8 июня АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS" сообщило о размещении c 08 июня 2017 года облигаций KZP02M40E754 (KZ2C00002889, NRBNb11) АО "Нурбанк" на KASE методом открытых торгов. Облигации NRBNb11 номинальным объемом 20 млрд тенге со сроком обращения до 26.05.2018 года торгуются по "грязной" цене (с начисленным купоном) и соответствуют доходности до погашения 12.5% годовых.
8 июня АО "Halyk Finance" сообщило об индикативной купонной ставке при проведении подписки на международные облигации RU000A0JZS34 ОО "КТЖ Финанс" в диапазоне 8,75–9,00 % годовых. Цена размещения облигаций – 1 000 рублей за одну облигацию.
АО "Tengri Capital MB" с 08 июня 2017 года присвоен статус маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C54860016 (KZ1C00001262, FFIN) АО "Фридом Финанс".
Международные облигации RU000A0JZS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки с 07 июня.
7 июня АО "Фридом Финанс" объявило проведении 09 июня 2017 года роуд-шоу, посвященного выходу на IPO АО "Банк Астаны". С 12 по 26 июня 2017 года в торговой системе KASE проводилось первичное размещение простых акций KZ1C56630011 (KZ1С00001023, категория "стандарт", ABBN) АО "Банк Астаны" посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные акции выступил АО "Фридом Финанс". Цена размещения указанных акций – 1 150 тенге за одну акцию. 30 июня банк сообщил, что в рамках IPO разместил на KASE 5 652 174 простых акций на сумму 6,5 млрд тенге.
АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE 06 июня 30,0 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZP01Y07F510 (KZ2C00003911, BRKZb8) с доходностью к погашению 10,50 % годовых. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 24,9 %, на долю других институциональных инвесторов - 62,9 %, на долю брокерско-дилерских компаний – 0,5 %, на долю их клиентов – 11,7 %.
1 июня АО "ДБ АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS" объявило, что с 01.06.2017 года будет проводиться аукцион методом открытых торгов по купонным облигациям АО "Нурбанк" (NRBNb11), НИН KZP02M40E754, со сроком погашения 27.05.2018 года. Облигации NRBNb11 торгуются по "грязной" цене (с начисленным купоном) и соответствуют доходности до погашения 13,0% годовых.
1 июня АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о размещении 31 мая пятилетних облигаций KZP02Y05F512 (KZ2C00003903, BRKZb9) на сумму 20,0 млрд тенге с фиксированным полугодовым купоном 10,5% годовых. Объем поданных заявок на покупку облигаций БРК превысил предложение на 35%.